Минасян Виген Бабкенович
Кандидат физико-математических наук, профессор ВШФМ РАНХиГС, Certified International Investment Analyst (CIIA), зав.кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского, научный руководитель отделения количественных финансов
Достижения:
В 1974 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1978 г. закончил аспирантуру при Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау АН СССР.
В 1982 г. защитил диссертацию в Ленинградском отделении математического института им. В.А. Стеклова АН СССР.
С 1978 по 2006 гг. работал в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ) и прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой.
С 1997 г. активно занимается консультационной и научно-педагогической деятельностью, работая в Учебном центре Московского фондового центра и проводя занятия и консультации во многих банках, инвестиционных и других компаниях, участвующих в инвестиционном процессе.
Ведет научно-педагогическую деятельность в Высшей школе финансов и менеджмента с 2005 г. Читает лекции и ведет практические занятия по курсам: «Управление рисками», «Управление инвестиционным портфелем», «Производные финансовые инструменты», «Реальные опционы», «Финансовая математика», «Количественные методы в экономике».
Является научным руководителем магистерских диссертаций, выпускных, дипломных работ и проектов слушателей Школы. Участвует в разработке программ обучения Высшей школы финансов и менеджмента
Автор более 70 научных и методических работ.
http://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?226
Курсы:
Relationship between the State and Subsidized Companies: Agency Problem // International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review. 2016. V. 4, № 6. p.1–26
Minimization of Costs for Redemption of Shares at Request of Shareholders // Journal of Insurance and Financial Management, Vol. 2, Issue 9 (2016) 31-55
Корпоративный финансовый менеджмент. М.: ЮРАЙТ, 2016 (в соавторстве с Лобановой Е.Н., Лимитовским М.А.,Паламарчуком В.П.)
Риски взаимоотношений государства и дотируемых компаний: агентский конфликт // Управленческий учет и финансы. 2016 №01, -52 с.
Using Exchange Options in the Valuation of Convertible Preferred Shares // V. Minasyan, A. Tai, http://ssrn.com/abstract=2595631 2015.
Стимулы и риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом // Управление финансовыми рисками. 2015 №3, -172 с.
Современные методы оценки стоимости и структуры капитала с учетом риска. http://ssrn.com/abstract=2610649 2015.
Основы риск-менеджмента (в соавт. с Д. Гэлаи, М. Кроуи, Р. Марком) / Учебное пособие, 1-е изд. - Сер. 58 Бакалавр. Академический курс // М., Юрайт. Переиздания: 2014, 2015.
Crisis phenomena in process of formation of a market portfolio // Papendrecht, Netherlands. 2014 -136 с.
Развитие Методологии и Современных Технологий Оценки Компаний и Инвестиционных Проектов в Условиях Нарастания Неопределенности / 2014 -126 с. 5,3 а.л.
Методические особенности расчетов структуры капитала и стоимости капитала в технологиях финансового менеджмента // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2014 №4, -136 с.
Incentives and Risks in Relationships Between the Principal and Agent // International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review. 2014 №V.2/№3, -159 с.
CAPM МОДЕЛЬ И - ДЖЕНСЕНА В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ВОЛАТИЛЬНОСТЕЙ // Управление финансовыми рисками. 2015 №2, -128 с.
Special Legal Instruments for Placement of Sheres in the Course of a Joint-Stock Company Reorganization: "Stock Conversion Procedure". / Минасян В.Б. ,А.А. Глушецкий // http://ssrn.com/abstract=2425543. 2014
Аналитика / Образование и карьера (спецвыпуск. Приложение к "Российской газете"): Без права на ошибку, 13.10.2014
Модели конвертации акций в условиях корпоративной реорганизации (совм. С А.А. Глушецким) // Менеджмент и бизнес-администрирование, 2012, № 2
Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и САРМ // Управление финансовыми рисками. 2012. № 4.
Финансовое обоснование стратегических решений в российских корпорациях. М.: ИД «Дело», 2011, 2012 (в соавторстве с Лобановой Е.Н., Паламарчуком В.П.)
Научное редактирование книги: М. Круи, Д. Галай, Р. Марк Основы риск – менеджмента. М.: Юрайт, 2011
Мир Модильяни- Миллера и реальность: ослабление допущений. Сборник научных трудов, ВШФМ РАНХиГС, 2008 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Опцион на обмен активами. Применение опциона при оценке конвертируемых привилегированных акций, Сборник научных трудов, ВШФМ РАНХиГС, 2008 (в соавторстве с Таем А.В.)
Альтернативные инвестиции и инвестиционные стратегии. Доклад на саммите «Альтернативные инвестиции России и СНГ», Кипр, Лимассол, март 2009
Виноват ли риск-менеджер в провалах в управлении рисками? Газета «Корпоративные стратегии». Приложение к еженедельнику «Экономика и жизнь», №18, 2009
CAPM and Diversification of the Investment Portfolio under Heterogeneous Volatility, 2009 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Минасян В.Б., Базовый курс по рынку ценных бумаг (в соавторстве). М.: УЦ МФЦ, 2008
Using Exchange Options in the Valuation of Convertible Preferred Shares, Journal of International Scientific Publicsation: Economy&Business. Volume 3, Part1, Bulgaria, 2009. (в соавторстве с Таем А.В.)
Разработка и применение итерационных алгоритмов определения структуры и оценки стоимости капитала, Управленческий учет и финансы, №3, 2010 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1), №5, 2010 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2), №6, 2010 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Анализ рисков инвестиционного проекта // Управление финансовыми рисками. №2, 2011 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Достижения:
- Член экзаменационной комиссии ГИФА в рамках программы проекта международной сертификации CIIA.
- Член рабочей группы Федеральной комиссии по ценным бумагам РФ по разработке программ-минимумов для проведения экзаменов по аттестации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- Член редакционного совета вестника «Инвестиционный аналитик», издаваемого совместно ГИФА и журналом «Рынок ценных бумаг».
В 1974 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1978 г. закончил аспирантуру при Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау АН СССР.
В 1982 г. защитил диссертацию в Ленинградском отделении математического института им. В.А. Стеклова АН СССР.
С 1978 по 2006 гг. работал в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ) и прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой.
С 1997 г. активно занимается консультационной и научно-педагогической деятельностью, работая в Учебном центре Московского фондового центра и проводя занятия и консультации во многих банках, инвестиционных и других компаниях, участвующих в инвестиционном процессе.
Ведет научно-педагогическую деятельность в Высшей школе финансов и менеджмента с 2005 г. Читает лекции и ведет практические занятия по курсам: «Управление рисками», «Управление инвестиционным портфелем», «Производные финансовые инструменты», «Реальные опционы», «Финансовая математика», «Количественные методы в экономике».
Является научным руководителем магистерских диссертаций, выпускных, дипломных работ и проектов слушателей Школы. Участвует в разработке программ обучения Высшей школы финансов и менеджмента
Автор более 70 научных и методических работ.
http://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?226
Курсы:
- Риск-менеджмент
- Теория портфеля
- Непрерывно-временные модели количественных финансов
- Производные финансовые инструменты
- Управление инвестиционным портфелем
Relationship between the State and Subsidized Companies: Agency Problem // International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review. 2016. V. 4, № 6. p.1–26
Minimization of Costs for Redemption of Shares at Request of Shareholders // Journal of Insurance and Financial Management, Vol. 2, Issue 9 (2016) 31-55
Корпоративный финансовый менеджмент. М.: ЮРАЙТ, 2016 (в соавторстве с Лобановой Е.Н., Лимитовским М.А.,Паламарчуком В.П.)
Риски взаимоотношений государства и дотируемых компаний: агентский конфликт // Управленческий учет и финансы. 2016 №01, -52 с.
Using Exchange Options in the Valuation of Convertible Preferred Shares // V. Minasyan, A. Tai, http://ssrn.com/abstract=2595631 2015.
Стимулы и риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом // Управление финансовыми рисками. 2015 №3, -172 с.
Современные методы оценки стоимости и структуры капитала с учетом риска. http://ssrn.com/abstract=2610649 2015.
Основы риск-менеджмента (в соавт. с Д. Гэлаи, М. Кроуи, Р. Марком) / Учебное пособие, 1-е изд. - Сер. 58 Бакалавр. Академический курс // М., Юрайт. Переиздания: 2014, 2015.
Crisis phenomena in process of formation of a market portfolio // Papendrecht, Netherlands. 2014 -136 с.
Развитие Методологии и Современных Технологий Оценки Компаний и Инвестиционных Проектов в Условиях Нарастания Неопределенности / 2014 -126 с. 5,3 а.л.
Методические особенности расчетов структуры капитала и стоимости капитала в технологиях финансового менеджмента // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2014 №4, -136 с.
Incentives and Risks in Relationships Between the Principal and Agent // International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review. 2014 №V.2/№3, -159 с.
CAPM МОДЕЛЬ И - ДЖЕНСЕНА В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ВОЛАТИЛЬНОСТЕЙ // Управление финансовыми рисками. 2015 №2, -128 с.
Special Legal Instruments for Placement of Sheres in the Course of a Joint-Stock Company Reorganization: "Stock Conversion Procedure". / Минасян В.Б. ,А.А. Глушецкий // http://ssrn.com/abstract=2425543. 2014
Аналитика / Образование и карьера (спецвыпуск. Приложение к "Российской газете"): Без права на ошибку, 13.10.2014
Модели конвертации акций в условиях корпоративной реорганизации (совм. С А.А. Глушецким) // Менеджмент и бизнес-администрирование, 2012, № 2
Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и САРМ // Управление финансовыми рисками. 2012. № 4.
Финансовое обоснование стратегических решений в российских корпорациях. М.: ИД «Дело», 2011, 2012 (в соавторстве с Лобановой Е.Н., Паламарчуком В.П.)
Научное редактирование книги: М. Круи, Д. Галай, Р. Марк Основы риск – менеджмента. М.: Юрайт, 2011
Мир Модильяни- Миллера и реальность: ослабление допущений. Сборник научных трудов, ВШФМ РАНХиГС, 2008 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Опцион на обмен активами. Применение опциона при оценке конвертируемых привилегированных акций, Сборник научных трудов, ВШФМ РАНХиГС, 2008 (в соавторстве с Таем А.В.)
Альтернативные инвестиции и инвестиционные стратегии. Доклад на саммите «Альтернативные инвестиции России и СНГ», Кипр, Лимассол, март 2009
Виноват ли риск-менеджер в провалах в управлении рисками? Газета «Корпоративные стратегии». Приложение к еженедельнику «Экономика и жизнь», №18, 2009
CAPM and Diversification of the Investment Portfolio under Heterogeneous Volatility, 2009 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Минасян В.Б., Базовый курс по рынку ценных бумаг (в соавторстве). М.: УЦ МФЦ, 2008
Using Exchange Options in the Valuation of Convertible Preferred Shares, Journal of International Scientific Publicsation: Economy&Business. Volume 3, Part1, Bulgaria, 2009. (в соавторстве с Таем А.В.)
Разработка и применение итерационных алгоритмов определения структуры и оценки стоимости капитала, Управленческий учет и финансы, №3, 2010 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1), №5, 2010 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2), №6, 2010 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)
Анализ рисков инвестиционного проекта // Управление финансовыми рисками. №2, 2011 (в соавторстве с Лимитовским М.А.)